Übung "Wahrscheinlichkeitstheorie II"

Vorlesung:

• Vorlesungsankündigung
• Vorlesungsskript

Übungsgruppen:

• Dienstag, 16:15 - 17:45 Uhr, Seminarraum

Übungsblätter:

• Übungsblätter 1 - 13

14. Zentraler Grenzwertsatz und mehrdimensionale Normalverteilung
15. Zerlegungssätze für Maße und bedingte Erwartung
16. Bedingte Erwartung
17. Bedingte Erwartung und Markov-Ketten
18. Stochastische Prozesse und Brownsche Bewegung
19. Brownsche Bewegung
20. Poisson-Prozess
21. Stoppzeiten und Martingale
22. Maximalungleichungen und Martingalkonvergenzsatz
23. Martingalkonvergenzsatz
24. 0-1-Gesetze und Austauschbarkeit
25. Doob-Zerlegung und quadratintegrierbare Martingale
26. Stochastisches Integral und Itô-Formel

Informationen:

• Informationen zur Nachklausur "Wahrscheinlichkeitstheorie I"
• Scheinkriterien:
  • Voraussetzung für den Erwerb des Scheines "Wahrscheinlichkeitstheorie II" ist das Bestehen einer 20-minütigen mündlichen Prüfung bei Prof. Keller über den Stoff der Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie II" vom SS 07.
  • Zur Prüfung wird nur zugelassen, wer bei den Übungsaufgaben mindestens 19.5 Punkte (1.5 von 4 Punkten pro Blatt bei insgesamt 13 Blättern) erreicht hat. Wer eine Aufgabe erfolgreich bearbeitet hat (d.h. mindestens 0.5 Punkte erhalten hat), muss außerdem in der Lage sein, diese Aufgabe in der Übung vorzurechnen.
  • Die mündlichen Prüfungen werden Anfang Oktober stattfinden. Die Anmeldung und Vereinbarung eines Prüfungstermines ist ausschließlich am Donnerstag, den 19.07.07, in der Sprechstunde von Prof. Keller von 10:00 bis 11:00 Uhr oder nach der Vorlesung um 13:45 Uhr möglich.
• Punkteliste

Zusatzmaterialien:

• Anschauliches zur Brownschen Bewegung
• Ergänzungen zu Aufgabe 87 (iv)